lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG12 Ekonometri

7,5 hp

Tidigare kunskaper om enkel och multipel regression breddas och fördjupas framför allt med inriktning på icke-experimentella data från ekonomi och samhällsvetenskap. Skattning och test av parametervärden står inledningsvis i fokus. Därefter läggs stor vikt vid effekter och hjälpmedel vid avvikelser från den klassiska linjära regressionsmodellen, till exempel multikollinjäritet, heteroskedasticitet och autokorrelation. Val av lämplig regressionsmodell, även val av oberoende variabler med stegvis regression och bästa delmängds-regression, konsekvenser av specifikationsfel och test för modellspecificering behandlas. Problem vid dikotom beroende variabel och logistisk regression tas upp.

Statistikprogrammet R används genomgående för att analysera olika problem.

Kursplan med litteraturlista

Kontakt

Jakob Bergman
Studierektor, universitetslektor

jakob.bergman@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 05
Rum: EC1:361

Jakob Bergman