lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAH14 Tidsserieanalys

 

7,5 hp

Kursen behandlar olika typer av tidsserier och slumpprocesser med utgångspunkt från begrepp som stationäritet och icke-stationäritet. Tyngdpunkten ligger på univariat tidsserieanalys baserat på sannolikhetsmodeller, s.k. ARIMAX eller Box-Jenkins modeller. Stor vikt läggs vid identifiering av olika modellkomponenter och deras statistiska egenskaper med hjälp av en renodlad teoretisk ansats med utgångspunkt i väntevärdes- och kovarians- och korskovariansfunktionens statistiska egenskaper men också i form av en olika simuleringar. Teorin för skattning och identifiering av
modellkomponenterna i tidsserier och processer, från olika tillämpningar, med hjälp av momentmetoden, minsta-kvadrat metoden men också med en likelihoodbaserad ansats utgör centrala moment i kursen, både för hand och via datorbaserade metoder. Vidare behandlas Yule-Walkers ekvationer, kopplingen mellan tidsseriens karakteristiska ekvation och stationära respektive icke-stationära egenskap. Modellvalidering med hjälp av residualanalys ur ett fördelningsperspektiv men även över hur residualernas statistiska egenskaper varierar över tid, t.ex.via residualernas autokorrelationsfunktion gås igenom. Vid modellvalidering användes även också olika typer av standardtest som t.ex. Ljung-Boxs och Dickey-Fullers test. Prognosmetodiken grundar sig på den betingade väntevärdesfunktionen.

 

Kursplan och litteraturlista

Kontakt

Peter Gustafsson
Universitetsadjunkt

peter.gustafsson@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 04 55

Peter Gustafsson